Fórmula De Negociação Da Opção Nifty

My Secret NIFTY Trading Method, que nunca falhou. My Secret NIFTY Trading Method, que nunca falhou. Em fevereiro, estou apenas chocado ao ver que o contrato MINIFTY não é mais. Eu apenas perguntei aqui e achei que o SEBI proibiu isso por algum motivo. Se eles desejassem que pequenos jogadores deixassem de negociar com FnO e perdessem dinheiro, existe outro contrato menor de FnO, como o USDINR, o GOLDGUINEA, o GOLDPETAL, etc. Os pequenos comerciantes que tiverem a mentalidade de jogar FnO simplesmente mudarão para esses contratos com horários de negociação muito mais longos, significa que eles Perderá mais dinheiro. E alguns começarão a negociar NF e BNF, e em BNF as pessoas vão negociar enorme dinheiro e perder grande. De qualquer forma, esse é outro debate. Mas abaixo estou divulgando o meu único método de negociação NIFTY que sempre troquei e encontrei sucesso - mas nunca foi divulgado em fórum aberto como Traderji ou Mudraa, etc., de modo que se tornou invalidado. Agora, o MINIFTY não é mais e estou divulgando o método. Eu sempre encontrei o seguinte: 1. Continue a assistir TBQ e TSQ do MINIFTY por um dia inteiro ou dois. 2. Assista TBQ e TSQ da BNF no mesmo período. Se visualmente TBQ for TST gt e para ambos durante todo o tempo, tentei ter uma posição longa em um nível de suporte ou pivô e manter o comércio como posição. Nos próximos 2-3-4 dias, saiu com grande lucro. Reverse para posicionamento curto. O método acima NUNCA falhou. Não olhei para outros dados. E para o Comércio Intraday: Suponha que cerca de 10 minutos após o mercado aberto, se você ver uma diferença de cerca de 8-10 pontos entre alto e baixo de MINIFTY e NIFTY, você toma posição de acordo. Exemplo, digamos, hoje, o MNF amp NF abriu em torno de 6036. Mas seu terminal comercial que mostra MNF High é 6067 e NF High é 6058. Mas o mercado nunca chegou lá ainda hoje. Você poderia ter certeza de que o mercado chegaria a 6067 atravessando 6058. Mesmo para o lado mais baixo também. Este método intradiário também nunca falhou. Quase duas ou três vezes em um mês falharam. Agora perdi isso e muito lucro. Então, STOPPING agora negocie NIFTY para o tempo, a menos que eu possa descobrir um método tão bonito. Faltando muito. Que Deus abençoe todos nós, saudações calorosas, método GGSimple para negociar negociação de opções Nifty. Um dos meus métodos de negociação de opções intradiárias é. Usando o método WMA (média móvel ponderada). Vou comprar uma opção de compra ou opção de compra (no Nifty Bank Nifty) se houver uma grande diferença entre o preço de negociação e a WMA. Por exemplo, se uma opção de compra for comercializada em Rs 100 lot (preço premium) e se o WMA for em Rs 120. Vou comprar a opção de chamada com o objetivo Rs 115 e parar a perda Rs 90. Mesmo no caso da opção de venda . Eu não me aventuro em uma negociação se o preço de negociação e a WMA estiverem perto um do outro. Este é um método de negociação puramente intradía e NÃO é transferido para o próximo dia de negociação. Este não é método de negociação preciso, mas ajuda às vezes. Qual comprar. Uma opção de compra ou opção de compra para negociação intradiária. Se você está confuso entrando em uma opção de negociação em ações ou em índice, essa resposta o ajudaria até certo ponto. Esta é a pura estratégia de negociação intradiária. Eu estou tendo uma estratégia de negociação de opção simples, mas faço sua própria pesquisa e faça compras de papel antes de começar a comercializar usando esse método, porque isso poderia trazer alguma perda. Quando o mercado abrir, espere pelo menos 15 minutos, então, veja qual opção de interesse aberto é alta. Por exemplo, se o preço de mercado for em 5420, verifique se o interesse aberto da opção de venda 5400 é maior do que o interesse aberto da opção de compra 5400. Que é maior. Compre essa opção. Exemplo em detalhes. Hoje, a manhã era bacana em 5410 nos primeiros 15 minutos, naquele momento o interesse aberto da opção de venda 5400 era de quase 10, mas a opção de compra 5400 aberto era de apenas 3. Então você deveria comprar 5400 put opção naquele momento, quando o mercado fechou à noite, houve um grande lucro para reservar. Posso usar as casas de corretagem chamadas para comprar ou vender opções Bem, existem algumas casas de corretagem onde suas chamadas são um pouco boas, as compras de títulos da Kotak - venda de chamadas são boas e acima de 60 corretas. Há outro corretor, mas não quero nomear o corretor, mas a corretora está totalmente errada. Se eu receber um SMS para quotBuy Nifty futuresquot chamadas no meu número de celular registrado da referida corretora, seu executivo de analista técnico irá dizer em canais de TV para curtir futuros com base ou recomendarão comprar opções de venda. O exato oposto às suas recomendações para seus clientes. Se você acredita e compra de acordo com seus SMS. Então você terá que sofrer, porque a Stoploss irá desencadear. Somente para comissão de corretagem estão fazendo esse tipo de atividades. Não uma ou duas vezes, experimentei muito por 3 anos. Então, estude a análise técnica por conta própria, faça sua própria pesquisa. Fazer o comércio de papel, depois fazer negócios on-line. Não dê seus ouvidos às recomendações das casas de corretagem. A comissão de corretagem é importante para o comércio intra-dia: o comércio intra-temporário é mais arriscado. A comissão de corretagem desempenhará um papel importante na negociação intradiária, porque acrescenta ao custo de compra de uma opção de estoque futuro. Se for alto, seria difícil para o comerciante fazer algum bom lucro intradía. Angel que correcionou cobrando Rs 30 para negociação de opções e dependeria muito do volume da negociação, se nós oferecêssemos mais negociação, então menos o valor da corretora. Mas, um comerciante não deve cair nessa armadilha. Se você tiver uma boa quantidade. Então troque mais, caso contrário, não faça mais negócios com centavos. Melhores negociações posicionais se você tiver menor quantidade na mão. Estes são alguns dos segredos de negociação da minha opção. O quadro Nesta série de três partes, apresentamos os gregos da opção na primeira publicação. Na segunda publicação, discutimos a aplicação prática dos Gereços de Opção em relação à negociação de opções. Nesta publicação final, entenderemos o uso de uma calculadora de opções. Uma calculadora de opções é uma ferramenta que ajuda você a calcular os gregos, ou seja, o delta, gama, theta, vega e rho de uma opção. Além do cálculo da opção Gregos, a calculadora da opção também pode ser usada para calcular o preço teórico de uma opção (também chamado de valor justo de um prémio de opções) e a volatilidade implícita do subjacente. A calculadora da opção usa uma fórmula matemática chamada fórmula de preços das opções de Black-Scholes, também popularmente denominada Black-Scholes Option Pricing Model. Este é provavelmente o modelo de avaliação mais venerado em Economia, tanto que os editores (Robert C. Metron e Myron Scholes) receberam um Prêmio Nobel de Economia em 1997. Brevemente, o framework para o modelo de precificação funciona assim: aliciamos o Modelo com um monte de entradas. Os insumos incluem: preço spot, taxa de juros, dividendo e o número de dias para caducidade. Juntamente com essas insumos obrigatórios, também inserimos o preço da opção ou a volatilidade implícita do subjacente, mas não os dois. O modelo de preços gera o cálculo matemático necessário e dá um monte de saídas. A saída nos dá o valor de Opção Gregos. Juntamente com os Gereços de Opção, também obtemos um dos seguintes: A volatilidade implícita do subjacente, desde que uma das contribuições seja o preço da opção ou O valor teórico das opções premium, desde que a entrada seja a volatilidade implícita do subjacente. A ilustração Abaixo dá o esquema de uma calculadora de opções típica: Vamos inspecionar o lado de entrada: Preço Spot Este é o preço ao qual o subjacente está negociando. Note-se que podemos até substituir o preço à vista pelo preço do futuro. Usamos o preço de futuros quando o contrato de opção é baseado em futuros como subjacente. Normalmente, as commodities e, em alguns casos, as opções de moeda são baseadas em futuros. Para contatos de opção de equidade, use sempre o preço à vista. Taxa de juros Esta é a taxa livre de risco prevalecente na economia. Use a taxa de lei do Tesouro do RBI 91 dias para este fim. Em setembro de 2014, a taxa vigente é de 8.6038 por ano. Dividendo Este é o dividendo esperado por ação no estoque, desde que o estoque seja ex-dividendo dentro do prazo de validade. Por exemplo, hoje é 11 de setembro e você deseja calcular a opção Gregos para o contrato de opção do ICICI Bank. Assumir que o ICICI Bank está indo ex-dividendo em 18 de setembro com um dividendo de Rs. 4. A expiração para a série de setembro é 25 de setembro. Nesta situação, você precisa dar uma entrada de Rs. 4. Número de dias para expirar Este é o número de dias corridos que expiram. Volatilidade É aqui que fica um pouco confuso, então sugiro que você preste atenção extra. Como mencionado anteriormente, juntamente com a opção Gregos, você pode usar a calculadora de opções para calcular a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica, mas não ambas ao mesmo tempo. Se você deseja calcular o preço da opção teórica como uma das saídas desejadas , Então a volatilidade deve ser uma das entradas. Para os contratos de opção Nifty, use o valor do índice VIX da Índia. Alternativamente, se você tem uma visão sobre a volatilidade de hoje para o prazo de validade, você também pode inserir isso. Você pode fazer o mesmo para ações. Preço de opção, também chamado de Valor de Mercado Real Se você deseja calcular a volatilidade implícita do subjacente, você precisa inserir dados reais do valor de mercado. Os dados reais do mercado são simplesmente o preço ao qual a opção está sendo negociada no mercado. Uma vez que essas entradas são alimentadas ao modelo de precificação das opções Black-Scholes, o modelo produz a matemática para nos fornecer a saída desejada. A lógica em que o modelo de Black-Scholes funciona é muito importante, envolvendo conceitos de cálculo estocástico. Para uma introdução rápida sobre o funcionamento de um modelo Black-Scholes, o Id convida você a assistir a este vídeo. Obtemos os seguintes valores no lado da saída: Junto com os gregos, a saída inclui a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica. Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT) Mantendo a estrutura acima em perspectiva, permitam-nos explorar a Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT). Para invocar a calculadora de opções, clique em Ferramentas 8211gt Calculadora de opções, conforme mostrado abaixo. Ou você pode simplesmente colocar seu cursor em um script de opção e usar a tecla de atalho ShiftO. É assim que a calculadora aparece no terminal: a calculadora pode ser dividida em três seções como mostrado na imagem abaixo: A seção superior destacada em azul é usada para selecionar o contrato da opção, isso é bastante direto. A seção esquerda destacada em vermelho é o campo de entrada. Vejamos isso. Começamos selecionando o preço Subjacente ou o Futuros. Id sugerir que você selecione subjacente como a opção padrão. Uma vez que o subjacente foi selecionado, você precisa inserir manualmente o valor do subjacente no campo Preço Spot (em Rupees). Os próximos dois campos de entrada são Valor de mercado real e volatilidade. Nesta fase, você precisa decidir o que a calculadora da opção deve calcular para você. Se você deseja calcular o valor justo do prêmio da opção, também chamado de Preço da Opção Teórica, deixe o campo do Valor real do mercado em branco e vá para inserir os dados da volatilidade. Como mencionei anteriormente, para as opções Nifty, use o valor do índice India VIX para o campo de volatilidade. Alternativamente, se você quiser calcular a volatilidade do subjacente, deixe a Vulnerabilidade em branco, mas certifique-se de inserir o preço de mercado da opção no Valor de Mercado Real. Para a taxa de juros, pegue os dados de taxa de imposto T de 91 dias do site da RBI. Dividendos (em Rúpias) seria para o índice e o valor do dividendo real em caso de estoque. Além disso, no caso de dividendos serem esperados dentro do prazo de validade do contrato, certifique-se de inserir a data do ex-dividendo. O último campo de entrada é o número de dias restantes para expirar. Insira o número total de dias de calendário aqui. Nota: Zerodha Trader (ZT) tem dois modelos com base nos quais os gregos podem ser calculados, ou seja, Black-Scholes Pricing Model e outro modelo chamado Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method. O método binomial também é popularmente usado, no entanto, defende o modelo de Black-Scholes, pois é mais avançado e preciso. Vale ressaltar que a diferença nos valores de saída entre os dois modelos não é muito. Por fim, veja a seção inferior do campo Saída (destacada em verde). Além do botão Calcular, você tem duas opções: selecione Volatilidade se desejar que a calculadora da opção calcule a volatilidade para você. Se você deseja calcular o preço da opção teórica, selecione o preço da opção. Dê uma olhada na imagem abaixo com todos os dados de entrada carregados: observe duas coisas: junto com os gregos, pretendo calcular o preço da opção (destacado em azul). Também o Valor real do mercado é deixado em branco (destacado em vermelho). I8217ve tomado o valor de volatilidade do índice India VIX. O campo de dividendos está em branco desde que selecionei a opção 8100 Nifty Call (opção de índice), portanto, o valor no campo da data do ex-dividendo é irrelevante. Uma vez que os valores de entrada são carregados, clique em Calcular para gerar a saída. A seguinte imagem mostra a saída: o primeiro campo no campo de saída é o preço da opção teórica (também chamado de valor justo) da opção de chamada e colocação. A calculadora está sugerindo que o valor justo da opção de chamada 8100 deve ser 81.14 e a opção de preço justo de 8100 é 71.35. No entanto, o valor da opção de chamada como visto na cadeia de opções NSE é 83.85. A diferença, embora não significativa, ocorre principalmente devido a fatores como pressupostos de volatilidade incorretos, spread de oferta e oferta, liquidez, taxas de transação e impostos. Seguindo o preço da opção teórica, você pode encontrar os dados em valores gregos. A partir de hoje, Nifty spot é 8085, e a opção ATM mais próxima é 8100. Como discutimos na publicação anterior, a opção ATM deveria ter um delta de aproximadamente 0,5. Na verdade, a calculadora está nos dizendo que o delta é 0.525 para a opção de chamada e -0.475 para a opção de venda. Isso está em linha com a nossa discussão sobre o delta na publicação anterior. Seguindo o valor do delta, encontramos outros valores gregos como Gamma, Theta, Vega e Rho. Além disso, por padrão, a calculadora calcula os gregos de: opção de venda da mesma greve, mesmo expiração Uma simples calculadora de opção Long straddle para calcular a volatilidade Vamos agora usar a calculadora da opção para calcular a volatilidade do subjacente. Para fazer isso, deixo o campo Volatilidade em branco (destacado em azul) e selecione a opção Volatilidade (destacada em vermelho). Além disso, eu insere o Valor de Mercado Real da opção de Chamada 8100 como observado na NSE, que neste caso acontece 83,85 (veja a imagem da Cotação da NSE acima). Depois de selecionar este clique, calcule: Acontece que a volatilidade do Nifty é 12,96 em oposição a 12,5175, como a India VIX sugeriu. Bem, a diferença é inferior a 50 pontos base, isso também deve explicar por que a calculadora calculou o preço da opção teórica como 81.14 em oposição a 83.84. Na verdade, em vez de 12.5175, se nós agora oferecemos Volatilidade como 12.96, obteremos o preço exato da Opção. Veja a imagem abaixo: Conclusão: As calculadoras das opções são usadas principalmente para calcular a opção Gregos, a volatilidade do subjacente e o preço da opção teórica. Às vezes, pequenas diferenças surgem devido a variações nos pressupostos de entrada. Por esse motivo, é bom ter espaço para os inevitáveis ​​erros de modelagem. No entanto, em geral, as calculadoras das opções são bastante precisas. Por fim, esperamos que você tenha gostado desta série de três partes sobre o Option Greeks. Fique ligado, fique rentável. Eu tenho negociado e investido nos mercados indianos há mais de uma década. Eu acredito firmemente que o comércio não é um presente com o qual você nasceu, mas uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do tempo. Na Zerodha, estou envolvida na iniciativa Equity Research amp Education. Eu possuo um Mestrado em Gestão de Ativos de Controle de Risco da EDHEC Business School, França e um Bacharel em Engenharia pela Universidade de Bangalore. 122 comentários